Versões mais recentes do Contact Form 7 permitem o uso de first_as_label para criar texto de espaço reservado que não é validado como uma entrada se os usuários não fizerem uma seleção.
Basta fazer o texto do marcador de posição ser o primeiro marcador na lista de opções:
[select* selecionar first_as_label "Selecione uma opção" "Bolo" "Pizza" "Salgado"]